Russell 2000 estratégias de negociação

Russell 2000 estratégias de negociação
Objetivo $ 1500 / por dia, comercializando apenas algumas horas.
Russell 2000, SP 500 e NASDAQ Futures.
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A estratégia da Russell 2000 Trading.
O índice Russell 2000 é reconhecido para rastrear o desempenho geral das pequenas organizações dos serviços de equidade dos EUA. É um índice muito mais extenso incorporando 2.000 empresas no índice Russell 3.000. Este registro de Russell 2000 Futures é ilustrativo do mercado de ações de capitalização de pequeno porte de investimento investido nos EUA.
O supervisor aplica critérios de capitalização para escolher segmentos Russell 2000, com exclusões eminentes:
As ações trocam abaixo de US $ 1,00. Folha rosa e ações do conselho oficial. Fundos de investimento fechados, associações restritas, fundos fiduciários, e assim por diante. Stocks estrangeiros e American Depositary Receipts. REIT e PTP que criam ou produziram a UBTI. Ações com capitalização de mercado de menos de US $ 30 milhões.
Russell 2000 Trading Strategies:
As operações domésticas controlam o universo de pequenas capitais, tornando o Russell 2000 Futures um suporte natural contra a qualidade do dólar dos EUA que reduz os benefícios das multinacionais. A lista inclina-se a liderar o S & P 500 e o Nasdaq 100 em meio a esses períodos, enquanto se afrouxam em tempos de deficiência em dólar. Além disso, as pequenas capitulações demonstram uma predileção regular associada ao efeito de janeiro exemplar, mostrando uma qualidade relativa no trimestre primário que tende a se disseminar no último trimestre, quando uma hipótese nítida sobre o próximo ano gerar atividade de fita.
Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.
Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.

Estratégias para negociar o índice Russell 2000 (IWM, RWM)
Quase 85% das 8000 ações mais atualmente negociadas em transações nos EUA mostram uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões ou menos, que é o limiar atual para a adesão ao Índice Russell 2000, bem como o crescimento dos índices de crescimento e valor. A Russell Investments, administradora de índices múltiplos baseados em capitalização de mercado, inclui menos de um terço das 6800 empresas restantes no índice, que é reconstituído no final de junho de cada ano. (Leia mais em: Index Investing).
O administrador aplica os critérios de capitalização para escolher componentes do Russell 2000, com exclusões notáveis:
Adivinhar novos componentes de Russell tornou-se um jogo de comerciantes nos últimos anos, com cestas de candidatos comprados em junho em antecipação à inclusão, especialmente depois que o administrador divulga uma lista preliminar que abate os candidatos finais.
Russell 2000 Trading Instruments.
A maioria dos comerciantes obtém a exposição do índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou do iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). (Para saber mais, veja: Como os índices S & P 500 e Russell 2000 diferem). Os dados de futuros exigem uma assinatura da Intercontinental Exchange (ICE), adicionando custos administrativos para os comerciantes Globex, Chicago Mercantile Exchange (CME), S & P 500 e Nasdaq 100 que desejam expandir suas estratégias de índice para este amplo mercado.
O contrato Russell-2000 e-mini carrega um tamanho de $ 100 multiplicador e .10, equivalentes a US $ 100 de exposição para cada ponto de uma posição contratual única, longa ou curta. (Para mais informações, consulte: Guia do iniciante para negociação dos contratos de futuros do E-Mini). Embora não seja tão popular quanto o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100 e-minis, os spreads apertados e a alta liquidez tornam-no uma excelente escolha para os comerciantes de futuros, embora o volume tende a secar nos mercados overnight devido à sua orientação doméstica.
O fundo do índice iShares oferece a maneira mais eficiente para os comerciantes de ações jogar pequenas capitais, com o Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO) apresentando uma alternativa menos líquida. A versão popular combina Powershares QQQ Trust (QQQ) em volume médio diário, pouco acima de 30 milhões de ações negociadas diariamente. Ambos os dois instrumentos são reduzidos pela média compartilhada da SPDR Trust (SPY) de 121 milhões. (Veja também: Qual é a diferença entre iShares, VIPERS e aranhas?)
Alavancar e ETFs inversos.
O Russell 2000 gerou uma ampla seleção de fundos inversos e alavancados que os comerciantes agressivos podem usar para construir posições direcionais consideráveis. Embora os fundos alavancados de 3x possam estar ilíquidos em condições de mercado silenciosas, o saldo de fundos mostra uma excelente liquidez, com spreads apertados.
ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)
ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)
ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)
ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)
ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)
Esses instrumentos alavancados funcionam bem com as apostas multidões, mas os retornos intradiários podem variar bastante em comparação com o índice subjacente devido ao cálculo periódico do valor relativo, gerando frequentemente uma ação caótica do preço do dia tardio que diverge fortemente de um ETF sem alavancagem.
Russell 2000 Trading Strategies.
As operações domésticas dominam o universo das pequenas capitais, tornando o Russell 2000 um hedge natural contra a força do dólar norte-americano que reduz os lucros das multinacionais, como os componentes Dow Jones Industrial Average. O índice tende a liderar o S & amp; P 500 e Nasdaq 100 durante esses períodos, enquanto se atrasa em períodos de fraqueza do dólar. Além disso, as pequenas capitais mostram uma tendência sazonal ligada ao clássico efeito de janeiro, exibindo força relativa no primeiro trimestre que tende a se dissipar no quarto trimestre, quando novas especulações sobre o próximo ano geram ação de fita. (Para leitura relacionada, veja: Seven Market Anomalies Investors Should Know).
O Russell 2000 rola através de relações contínuas de convergência-divergência com os S & amp; P 500 e Nasdaq 00 que os comerciantes e temporizadores de mercado podem usar para desencadear sinais de compra e venda de curto e longo prazos. (Veja: Quão importante é a leitura de fita em mercados modernos?).
A estratégia básica compara a força relativa entre os instrumentos, comprando o mais forte nas tendências ascendentes e vendendo os mais fracos nos downtrends. Isso é medido pela primeira vez comparando porcentagem de ganhos ou perdas em segmentos diários, semanais ou mensais e, em seguida, examinando a seqüência de altos altos, níveis mais baixos, baixos baixos e menores baixos em cada instrumento e aplicando as regras da Dow Theory para mercados líderes e atrasados. (Em uma nota relacionada, veja: Compre alto e venda baixo com força relativa).
O índice Russell 2000 representa o universo de pequena capitalização, com uma ampla seleção de empresas de crescimento rápido na parte inferior do espectro de capitalização.

Como negociar com êxito os Futuros E-mini Russell 2000, Parte 2.
Na parte 1 de seu artigo sobre os futuros do E-mini Russell 2000, Austin Passamonte discute como trocar o novo Russell na troca da ICE. Para ler a parte 1, clique aqui.
Foi recebido um grande fluxo de perguntas, comentários e preocupações sobre os futuros do e-mini Russell 2000. A julgar pelos comentários, parece que os comerciantes de futuros TF estão ativos e ativos. bem para um retorno ao seu símbolo anteriormente favorecido. Deixe-se cobrir alguns dos pontos de interesse populares em maior detalhe desta vez.
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Como nos discutimos antes, os futuros de Russell 2000 servem muito como um hedge de market-maker para ações da IWM (índice Russell 2000) e / ou cestas de posições maiores de estoque de pequenas capitais. As opções do índice RUT (ver tabelas abaixo) e as opções IWM (não mostradas) são instrumentos derivativos secundários para hedging stocks & amp; ishares ou criando estratégias de comércio paralelo para produtos Russell 2000. Os números mostrados para as opções do índice RUT são bastante reduzidos e os juros abertos em relação às opções do índice SPX (e OEX) com base no preço de futuros do índice S & P 500.
RUT. X Russell 2000 Index Option Chain.
Em outras palavras, existem poucas maneiras para que os comerciantes do índice R2000 trabalhem estratégias paralelas em relação aos índices S & P 500 ou mesmo Nasdaq 100. Os dois grandes índices têm inúmeros produtos cada e / ou combinados entre eles para estratégias de hedge entre mercados. Isso é fundamentalmente por que os futuros do TF têm um movimento direto e direcional dos preços em relação ao ES e mesmo ao NQ. Um mercado que está funcionando mais alto do ponto A para B ou inferior do ponto B para A pode fazê-lo de forma mais deliberada se tiver menos pressão lateral. Os inúmeros combos e as formas pelas quais os mercados de S & amp; P são jogados de lado para estratégias de arbitragem inibem o movimento da linha reta. Sim, o ES / SPY eventualmente passará de A para B ou B para A, assim como qualquer outra coisa. Mas o caminho para chegar lá sempre será mais esfarrapado e amp; irregulares enquanto os faders e arbs pressionam a contra-direção joga persistentemente.
É a liquidez fina do índice R2000 em geral devido a mercados menores em geral e lista externa de CME para evitar spreads intra-troca que preservam futuros de TF de costas e ampères excessivos. preencha o comportamento entre as viagens do ponto A para B ou B para A. Isso não quer dizer que o "thin" está em # 8221; para todas as aplicações & # 8230; há desvantagens para mercados menos líquidos. Quando o volume e o interesse aberto caem abaixo de certas zonas, a ação metódica do preço torna-se espástica e errática.
TF Bid / Ask Spread.
Muitos antigos comerciantes da ER2 estão assistindo ou ficando com o contrato TF. Perguntas sobre o volume e o interesse aberto são algo que eu obbo bastante em uma base regular. Agora (antes do período de calção de férias), o contrato do TF tem um volume médio de aproximadamente 1/2 a 2/3 que o ER2 no seu ponto inicial. O contrato do TF comercializa regularmente um spread bid-ask de 2-tick wide, às vezes queima mais do que durante períodos de mercado rápidos que surpreendem a fita. Além disso, o lance / pedido é tão amplo e errático antes das 9h é que a negociação pré-comercial em TF é praticamente impossível.
Durante a sessão de dinheiro em si, preço whipsaws de 3pts.
5pts de largura podem e acontecem regularmente em torno dos sinos de abertura e fechamento. Bloquear ordens para iniciar ou finalizar uma sessão enviará a fita absolutamente sem fio em segundos divididos. Isso, é claro, deve-se a grandes ordens de bloqueio sendo preenchidas em várias greves, que então dominam outras ordens de parada de repouso que desencadeiam outros de forma tsunami. Esses chicotes violentos ocorrem em meros segundos, com absolutamente nenhum momento para reagir às decisões de entrada ou administração comercial quando eles saem. Uma das muitas razões para SIEMPRE ter pedidos de stop-loss em repouso durante a negociação de futuros de e-mini, independentemente do mercado ou símbolo. Período.
TF Slippage And Fills.
Do outro lado dessa moeda de liquidez, os futuros do TF geralmente fecham os negócios com uma derrapagem positiva. Por exemplo, um curto comércio a 499,00 e uma parada de parada em 500,50 para proteger será muitas vezes atingido no ask @ 500,50 ou 500,60, mas preencha @ 500,40 fechado entre o spread à medida que o preço se move ao redor. Dito de outra forma, o movimento de preços para frente e para trás através de um spread de 2 carrapatos pode facilmente resultar em um mercado voltando a seu favor quando parado em vez de aumentar ainda mais a perda esperada.
Esse é um conceito difícil para a maioria dos comerciantes entender e # 8230; porque eles estão pensando logicamente de um ponto de vista egoísta. O pressuposto é que um comércio parado é um evento de um lado. Tenha em mente que há ordens em repouso em cada greve que vai ao contrário do seu. Se a sua compra parar em 500.50 é atingida em um pedido de dois contratos, enquanto sessenta contratos para vender curtos estão descansando naquela greve exata com apenas quarenta contratos oferecidos, seus dois lotes serão empurrados para trás em seu favor, enquanto os 50 lotes completam enchimento um tick menor do que o esperado por esses vendedores. Eles sofreram deslizamento negativo por -1 tick & # 8230; e é por isso que, neste exemplo específico, você teve uma derrapagem positiva de +1.
Dois lados para cada ordem em cada greve. Ao trocar menos instrumentos líquidos, o deslizamento pode ir de qualquer maneira, dependendo de qual tamanho é maior na greve. Se o seu comércio acontecer dentro do tamanho maior coletivamente, sua derrapagem (se houver) será negativa. Se o seu comércio for menor do tamanho coletivo, sua derrapagem (se houver) será favorável. Muitas vezes não haverá deslizamento no TF em todo & # 8230; As posições inseridas ou exitadas são preenchidas na marca.
Claro que existem limites de tamanho razoáveis ​​para quantos contratos TF podem ser negociados antes do deslizamento persistente se tornar um problema. Alguém tentando preencher 20 contratos abertos longas ou curtas em ordens limitadas irá experimentar inúmeros preenchimentos parciais em negócios lucrativos. Essa é a parte mais difícil. Os negócios perdidos sempre preencherão pedidos completos porque o mercado está se movendo contra você. Heck, você pode preencher centenas de contratos entre a entrada e parar se o mercado for 500,00 e caindo com sua ordem de compra aberta 499,00.
Pare 497.50 se ele se processa até ou abaixo da sua parada.
Por outro lado, se o mesmo cenário considerar o comércio de ações de preço da TF para 498.90 e há cem contratos oferecidos a descansar às 499.00.
498.90 coletivamente e o seu número de compra para comprar ordem aberta faz parte de cento e cinquenta esperando para preencher o mesmo período; alguém (s) nesse grupo coletivo não será preenchido os mais de cinquenta contratos acima do interesse aberto disponível nas ordens limitadas. As ordens de mercado para abrir preencherão completamente, com algum grau de deslizamento envolvido. O que geralmente acontece com encomendas maiores será (por exemplo) perda de -1,5pt em 20 contratos primeiro comércio, perda de 0pt em 20 contratos segundo comércio, + ganho de 5pt em 12 contratos de terceiro comércio. O primeiro comércio foi - US $ 3.000 com o segundo comércio um arranhão e o terceiro comércio + $ 6.000 brutos. Parece bem em geral, mas o comércio vencedor deveria ter sido de mais $ 10.000. Lembre-se, nunca há problema em obter preenchimentos completos em qualquer mercado em todos os negócios perdidos quando a ação do preço se move contra. Muitas vezes, há um problema na obtenção de preenchimentos completos no TF especificamente quando a ação de preço funciona em favor do comércio.
É um assunto um tanto simples para os comerciantes de varejo preencher ordens de bloco em vários carrapatos e # 8217; distância para garantir enchimentos completos. Se estiver tentando colocar 20 posições de lotes de contrato baixas (por exemplo) a um nível de 500,00 para abrir, um comerciante pode realizar dez contratos a 500.00 e dez em 499.80. Se o mercado estiver negociando abaixo e o preenchimento esperado acontece com um aumento de preço de baixo para o gatilho de 500.00, a metade da posição preencheria facilmente antes que esse gatilho fosse atingido. Portanto, se a ação de preço acabasse abaixo de 500,00 e caísse de lá, você teria 1/2 uma posição curta aberta para lucrar com essa jogada em vez de nenhuma em uma situação sem preenchimento.
Se a ação de preço aumentar até 499.80 e em 500.00, preencheria facilmente toda a sua ordem de contratos. O preenchimento médio líquido seria 499.90 misturado, desistindo aproximadamente um tiquetaque para garantir que o bloco inteiro seja preenchido.
Se a ação do preço estiver negociando acima de 500 e cair através de seu gatilho em uma venda de repartição, toda a posição seria preenchida à medida que a ação de preço caiu em favor do momento mais baixo. Interromper as ordens através dos ataques de propagação de carrapatos para entrar em lições de pullbacks a ocorrência de preenchimentos parciais, dentro do motivo. Ninguém vai preencher lotes TF 100-contrato regularmente sem deslizamentos significativos ou preenchimentos parciais que precisam ser tratados. No entanto, eu duvidamos muito de qualquer pessoa aqui nesta conversa está perplexa com lidar com 100 TF flips de qualquer maneira. Essa é toda a parte & amp; parcela de por que os futuros do TF são mais modernos e direcionais do que outros e-minis & # 8230; relativamente sem restrições por táticas de hedge de lados daqueles jogadores de grande dinheiro.
Isso é o que mantém grandes especificações e comerciantes comerciais fora do negócio de arbing com futuros TF. Eles não conseguem controlar o risco em todas as posições o tempo todo devido à realidade dos preenchimentos parciais = iliquidez. O fato de que os futuros do TF são muito ilíquidos para a comercialização de arbing & amp; As estratégias laterais são, mais uma vez, fundamentalmente o que cria apelo para o mercado TF e-mini para muitos comerciantes varejistas. Muito pequeno para manipulação de dinheiro grande, muito grande o suficiente para que os comerciantes de varejo possam se beneficiar.
O volume médio do contrato TF quando se tornou o único instrumento para os futuros de Russell 2000 no último outono rapidamente aumentou para um intervalo entre 150.000 e mais de 200.000 contratos negociados diariamente. Isso é o que podemos considerar & # 8220; normal & # 8221; volume e fluxo para este novo e-mini contrato. Durante esse período, as faixas intradias eram bastante amplas e, geralmente, direcionais, seja em alto ou para baixo.
Compare isso com o volume médio negociado durante as quatro primeiras sessões de 2009. Um total de contratos de 75k a 100k foram transformados, dentro de quatro sessões de alcance bastante estreito. Num momento em que os comerciantes esperavam um volume normal a alto e uma ação de preço em expansão, os futuros do TF começaram 2009 em um funk. Quando o volume retorna a essa média diária de 200k ou acima, devemos esperar que o comportamento do preço normal siga o exemplo. Por esse momento, o TF é muito fino para negociar qualquer quantidade de tamanho de contrato múltiplo consistentemente em preenchimentos. Ele se comporta exatamente como o contrato de futuros S & amp; P 400 midcap listado na CME, que também é muito fino para qualquer coisa que não seja um contrato de negociação de lotes de 1 contrato.
Indicador de Mercado Líder.
Os comerciantes do mercado de ações procuram todos os tipos de indicadores líderes ou o mercado # 8220; conta & # 8221; que oferecem uma visão geral da direção a seguir. Alguns exemplos recentes são os comportamentos de mercados correlacionados e não relacionados, como ouro, petróleo bruto, par USD / JPY, futuros de obrigações, ações AAPL ou GOOG, ações financeiras ou setores. Todos esses mercados variados têm alguma influência no amplo mercado de ações às vezes. Todos eles não conseguem ter qualquer efeito em liderar o mercado amplo em outros momentos.
Relacionamentos como esse são sempre temporários e, geralmente, fugazes. Considerando que o preço do petróleo bruto aumentou uma vez que os preços das ações baixaram, o aumento dos preços do petróleo agora indica que os mercados de ações estão na mesma direção. Hã? Por que é que? Bem, quando os preços do petróleo bruto foram (brevemente) nos níveis de hemorragia nasal, foi considerada pressão inflacionária no mercado total de ações. Também foi usado como um quase-hedge para preços de USD versus outras moedas também. Agora que os futuros de petróleo bruto derramaram - US $ 110 por barril desses recordes, o petróleo já não dá pressão sobre as ações. Em vez disso, ele é visto como um barómetro para a saúde geral da economia ou a falta dele.
O mesmo foi feito para o futuro do ouro em outros momentos. Pares de moeda como USD / JPY seguem o infame & # 8220; carry trade & # 8221; que impactou o comportamento do mercado de ações & # 8230; por um tempinho. Nenhuma dessas ferramentas temporárias de influência do mercado pode ser invocada por anos de indicações líderes imutáveis ​​e confiáveis ​​do que o mercado geral (ou seja, índices) fará em seguida.
Russell 2000 e-mini futures (TF) não são & # 8220; o melhor & # 8221; símbolo para o comércio. A verdade é que não existe uma escolha superior do grupo. S & amp; P 500 futuros (ES) serão sempre de tamanho. Os futuros Nasdaq 100 (NQ) podem ser considerados o melhor e-mini geral para o comércio, relativamente falando. Dow 30 futures (YM) também tem sua base de fãs. Os futuros do TF parecem estar em um estado de desenvolvimento para a estabilidade e consistência do desempenho. Eles floresceram bem desde setembro (lista exclusiva) até meados de dezembro em volume e interesse aberto. Desde o início de 2009 há alguns dias, o tamanho trocado deu dois passos atrás do pico anterior. Quando o volume e o interesse aberto atingem máximos médios anteriores ou além, um retorno à normalidade deve seguir.
Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York. Clique aqui para visitar CoiledMarkets.
Sobre Austin Passamonte.
Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York.
Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.
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Como negociar com sucesso o Futuro E-mini Russell 2000, Parte 1.
Os futuros S & amp; P 500 são, obviamente, o rei dos mercados de índices e-mini. Mais comerciantes trabalham esse símbolo que todos os outros futuros do índice e-mini combinados. Mas, a popularidade, medida pelo volume, nem sempre significa superioridade do potencial de lucro. Existem outros mercados de e-mini por razões válidas e # 8230; alguns bons bons nisso.
Os futuros de ES são mais líquidos, mais populares e mais agitados por programas de computador blackbox de todos. Usando o termo & # 8220; mercado eficiente & # 8221; definitivamente classificaria o ES como o mais eficiente = menos lucrativo para o comércio por causa disso. O ES gasta mais tempo indo de lado nos padrões de consolidação e / ou puxando para trás dentro dos períodos direcionais (back & amp; fill) do que qualquer outro e-mini símbolos de índice. Essa verdade fundamental é devido a jogadores de nível profissional que trabalham com grandes encomendas com agendas variadas que não têm absolutamente nada a ver com padrões de acumulação ou distribuição. A cobertura para compensar blocos de ações, as ações da SPY, as posições de opções da SPX, as posições de inter-mercado, como os spreads ES / NQ, fazem parte da influência intradiária nos futuros S & P 500.
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Além disso, inúmeros programas de computador blackbox existem apenas com o objetivo de reduzir o potencial de lucro lateral dos mercados ES versus outra coisa. Ou a arbitragem se espalhou entre as opções ES e SPY, ES e SPX, os futuros do ES e-mini versus os futuros negociados em pit de SP00S e seus spreads de lance / perção incompatíveis, etc. Em outras palavras, muitas posições de dinheiro grande operam dentro do ES com absolutamente nenhuma consideração à direção. Na verdade, esses tipos de programas funcionam para manter a ação dos preços paralelamente, arbitrando discrepâncias de preços entre diferentes símbolos.
É essa pressão constante sobre ES de ambos os lados por muitos jogadores de mercado a maior parte do dia, todos os dias, o que cria um comportamento persistente de preços laterais ou # 8220; chop & # 8221 ;. Alguns comerciantes de varejo desenvolvem estratégias para tirar proveito desse comportamento paralelo previsível que o ES tem, até certo ponto, que nenhum outro mercado de índices de e-mini faz. Há também períodos de tempo em que o ES é direcional e tendência, também. Em geral, é o símbolo de e-mini mais congestionado com a menor quantidade de movimento de preços direto de forma consistente, pelas razões descritas acima entre muitos outros.
Russell 2000 Futures.
De longe, o futuro do índice e-mini mais dinâmico de todos é o contrato Russell 2000 (TF). Com base em estoques de pequena capitalização, é um proxy de mercado geral e um indicador principal para onde todos os outros mercados de índice costumam liderar & # 8230; incluindo o S & amp; P 500. Em outras palavras, o contrato TF é um indicador líder para todos. Tem sido um indicador de mercado líder há anos e provavelmente continuará a ser o mercado amplo final e # 8220; diga & # 8221; até o futuro também.
Mais importante ainda, o contrato de futuros TF é um instrumento altamente negociável. No passado, desde o início até setembro de 2008, trocou em troca da CME. Desde setembro, está listado na troca de NYBOT (ICE) e se troca com outros futuros de índice de e-mini listados no CME. Isso, em si, é realmente um grande benefício para este símbolo, o que não parecia provável na época. Russell 2000 e-mini comerciantes preocupado que o ER2 deixando sua base em CME em troca de uma troca diferente iria arruinar o contrato. Isso resultou em menor volume negociado, por alguns motivos. Parte disso era a incerteza usual que qualquer mudança na vida cria. A outra parte foi uma explosão absoluta de volatilidade = implosão dos mercados de ações quando a migração de ER2 / CME para TF / ICE ocorreu. Os antigos jogadores ER2 foram tratados com variáveis ​​duplas de um novo símbolo / troca dentro do movimento de preços extremos através de todo o mercado. Isso mudou muitos comerciantes de TF em outros símbolos ou dinheiro afastado até que a poeira se estabelecesse.
Agora que a poeira se instalou, aprendemos que os futuros do TF são um pouco mais extremos em ambos os extremos do comportamento do que o anterior ER2 era. Quando o TF está indo direcional, é uma seta reta com retrocessos ns ou movimentos de contador. Quando o TF está indo de lado, ele irá passar por um padrão de hi-lo mais amplo agora do que nunca antes. Este & # 8220; novo & # 8221; O comportamento é atribuído a TF sendo listado em uma troca diferente de ES e NQ. Enquanto antes, o ER2 antigo era facilmente cruzado em margens de spreads que arcas variações de preços entre os símbolos, agora as margens exigidas são muito maiores para esses spreads entre ES ou NQ e TF.
No passado, se o ER2 estivesse fora de equilíbrio com ES ou NQ, ou seja, as fitas divergentes, os comerciantes espalhados podiam reduzir um / outro o outro que iria essencialmente controlar o ER2. Esse tipo de relação de aceleração lateral não existe mais entre eles, porque as margens são fracionadas dentro dos produtos CME espalhados. Para negociar os mesmos spreads de barras entre ES / TF ou NQ / TF agora, requer duas margens completas para cada posição espalhada.
Além disso, quando os spreads dentro do CME estavam ativos e a troca ficou offline para acesso comercial, não era grande coisa. Mas se espalha em duas trocas diferentes, onde um desses pode ficar fora de linha expõe a outra perna aberta desse comércio a perda potencial ilimitada. Os comerciantes espalhados aborrecem o risco, que faz parte do motivo pelo qual eles comercializam spreads em vez de posições lineares, em primeiro lugar. Por essas razões e mais, os e-mini espalharam os comerciantes praticamente deixam o spread cruzado espalhando sozinho. Qual é uma das principais razões pelas quais o TF é consideravelmente mais suave e mais direcional do que outros e-minis & # 8230; falta de pressões laterais da posição arb.
Os futuros do TF estão negociando cerca de metade do volume total que o ER2 fez antes da mudança. O volume diário médio em TF é de cerca de 150.000 contratos, enquanto o ER2 fez uma média em torno de 250.000 a 300.000 contratos por dia. Comparado com muitos símbolos de futuros, o volume atual de TF é substancial. Para a maioria dos comerciantes de varejo, oferece liquidez suficiente para preencher cinco e # 8211; dez contratos com nulo para um deslizamento mínimo. Pedidos maiores serão regularmente apagados, mas os preenchimentos parciais de uma única ordem de limite de greve são possíveis durante as folgas na fita intradiária. Os comerciantes de TF que desejam empurrar pedidos de tamanho de bloco podem facilmente escalonar contratos em vários tiques e # 8217; span para garantir enchimentos completos na maioria dos casos.
O spread de oferta / solicitação varia de um carrapato a dois carrapatos de largura, ocasionalmente mais em torno de relatórios econômicos e outros eventos conhecidos de mudança de mercado. Com um valor de US $ 10 por tiquetaque = dez tiques por ponto de índice, isso pode parecer variado para alguns. No entanto, o fato de que os negócios TF normalmente correm +4 pontos para +10 pontos do sinal de entrada para vários objetivos de preço faz tudo relativo. Uma parada inicial de -1,5 pontos / - $ 150 por contrato com expectativas realistas de saída de lucro por +5 pontos / + $ 500 por contrato para +10 pontos / + $ 1.000 por contrato oferece uma relação de risco / recompensa incomparável.
Esses números são aleatoriedade de torta no céu. Usar até uma paragem inicial de -2pt enquanto procura + 5pt de objetivos de lucro é uma proporção oferecida várias vezes ao dia, sessão após sessão.
12/30 TF e ES 10-Minute Charts.
Nos dois exemplos de gráficos acima, vemos onde a estrutura de preços no TF (gráfico superior) é geralmente mais direcional e na moda no geral. Os mínimos mais altos da 1:00 a 2:00 horas (linha 1) deixaram pouca dúvida de que a ação do preço estava a caminho do seu caminho para cima. Compare isso com a mesma estrutura de preços no gráfico ES (gráfico inferior, linha 1), onde baixos baixos apalpados através de paradas de repouso agrupadas lá antes de subir mais alto. Essa é uma armadilha comum para tapar os comerciantes que jogam com o # 8220; tick mágico & # 8221; nivela um ou dois carrapatos fora dos altos ou baixos anteriores.
Os grandes jogadores ES empurraram intencionalmente altos ou baixos recentes antes de serem planejadas as reversões imediatas. Então, novamente, tentar jogar esse padrão toda vez que resultará em negociações interrompidas, quando, de fato, esses movimentos são falhas direcionais favoráveis ​​em vez de reversões de armadilha. Os mercados de e-mini Russell 2000 não são jogados pelos grandes jogadores que prendem comerciantes de varejo no lado errado antes dos movimentos de surtos planejados. Em outras palavras, a TF é mais pura e direcional do que ES. É envolvida uma adivinhação menos direcional.
12/23 TF e ES 10-Minute Charts.
Dia diferente, mesmo resultado. 23 de dezembro foi um dia de tendência menor. Os futuros de TF (gráfico superior) rolaram logo após as máximas baixas abertas e postadas todo o caminho para baixo. Negociações curtas levaram todo o calor, não havia dúvida de que forma a tendência se dirigia a qualquer momento.
Compare isso com o ES (gráfico inferior), onde os altos-altos precederam cada ruptura de preço significativa. Blatant bull armadilha que falha-out compradores e pára para fora vendedores, ao mesmo tempo, uma vez antes de diminuir o boom com planejado programas de venda. Às vezes, esses picos de contra-tendência e slams são armadilhas. Às vezes, eles são movimentos direcionais legítimos. Você já pode dizer qual é o quê? Você realmente se importa em adivinhar qual é o quê? Mais fácil de seguir uma tendência visível do que é adivinhar onde são os movimentos falsos e as minas terrestres.
Os futuros do e-mini Russell 2000 estão de volta e estão mais bem comportados do que nunca. Eles têm suas limitações e armadilhas, é evidente que não existe um símbolo perfeito ou superior. Se houvesse, todo mundo trocaria o mesmo. Para aqueles de nós que gostam de ação de preço na moda, direcional e dinâmica, os futuros de e-mini da TF Russell 2000 se encaixam nesse projeto para um & # 8220; T & # 8221 ;.
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Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York.
Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.
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Trading The Russell 2000: Aqui, uma estratégia de sincronização.
No nosso artigo anterior, analisamos o uso do índice de volatilidade Russell 2000 (INDEXCBOE: RVX) de pequena capitalização para obter melhores entradas de tempo longo no índice Russell 2000 (INDEXRUSSELL: RUT).
O Takeaway: Esperando um pico de 20 dias ou 50 dias no RVX provou ser uma entrada longa consistentemente favorável no RUT quando mantida por 5, 10 ou 30 dias.
Além disso, os ganhos médios e os índices de lucro e perda para a compra do RUT nos picos RVX significativamente superaram a compra do RUT em níveis RVX. Para mais estatísticas, confira nosso artigo.
Timing a Better Small Caps Long.
Com o índice Russell 2000 (RUT) ainda sentado perto dos altos após o aumento parabólico, o índice se instalou em uma faixa de preço estreita, trabalhando com suas leituras de sobrecompra (conforme medida pelo RSI) através da consolidação de preços em vez de um retrocesso. O índice de volatilidade RVX Russell 2000 fechou em 20 dias de alta na segunda-feira, 9 de outubro, quando atingiu o nível 15 e o RUT fechou em 1503.
Desde então, o Russell 2000 diminuiu menos do que um ponto, enquanto seu índice de volatilidade (RVX) fica em 14,63. Com a volatilidade da equidade sentada em baixas históricas ao longo dos últimos meses, pode ser desconfortável manter os mercados a longo prazo nesses níveis. Mas se o padrão se mantém, uma entrada RUT longa no pico RVX de 20 dias pode ser favorável. E para os comerciantes menos agressivos, aguardando um pico RVX de 50 dias - atualmente 19,59 - que atingiu o 11 de agosto, quando o RUT se negociava em 1374.
Você pode aprender mais sobre minhas estratégias de negociação de opções na Better Beta Trading. Obrigado por ler!
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