Manual de gerenciamento de ativos e passivos.
Compre este livro.
ISBN 978-0-230-30723-0 Marcado digitalmente, sem DRM Formato incluído: EPUB, ebooks PDF podem ser usados em todos os dispositivos de leitura Download imediato de livros eletrônicos após a compra Relação dura $ 240.00.
ISBN 978-0-230-27779-3 Envio gratuito para pessoas em todo o mundo. Normalmente despachado dentro de 3 a 5 dias úteis. Capa leve $ 230.00.
ISBN 978-1-349-32573-3 Frete grátis para pessoas em todo o mundo Este título está atualmente sendo reproduzido. Você pode pré-encomendar sua cópia agora.
Os últimos anos mostraram um aumento no desenvolvimento e aceitação de métodos quantitativos para estratégias de gerenciamento de ativos e passivos. Este livro apresenta modelos de decisão quantitativa de última geração para três setores: fundos de pensão, companhias de seguros e bancos, levando em consideração novos regulamentos e os riscos das indústrias.
GAUTAM MITRA é professora distinta e diretora do CARISMA: o Centro de Análise de Aplicações de Modelagem de Riscos e Otimizações, Brunel University, Reino Unido. Ele é reconhecido internacionalmente por sua pesquisa no campo da Pesquisa Operacional, em especial otimização computacional e modelagem.
"Os investidores sem passivos não precisam de ativos. Esta é a mensagem central deste livro atempado que oferece o melhor pensamento da classe dos principais acadêmicos e profissionais do setor de Gestão de Responsabilidade de Ativos. Qualquer pessoa que gerencie recursos precisará ler este livro. ' - Prof. Dr. Bernd Scherer, Professor de Finanças, EDHEC Business School, Londres, Reino Unido.
"O livro fornece uma excelente visão geral sobre os últimos desenvolvimentos em métodos quantitativos para gerenciamento de responsabilidade de ativos. Os artigos contribuídos enfatizam particularmente os aspectos de aplicabilidade com exemplos rastreáveis. É uma "leitura obrigatória" para todos os responsáveis pela solução de problemas de modelagem ALM na indústria de bancos, seguros e fundos de pensões. - Prof. Dr. Karl Frauendorfer, Dean, Escola de Finanças, Universidade de St. Gallen, Suíça.
"Este livro está idealmente programado. Ele reúne alguns dos melhores pensadores que trabalham no ALM atualmente, misturando o trabalho acadêmico de ponta com as idéias do praticante. O foco do setor industrial permite aos especialistas desfrutar comparando as melhores práticas em seus próprios setores com as fronteiras do conhecimento em disciplinas aliadas. Ele também faz um recurso adicional valioso para os atuários estagiários. Para aqueles menos familiarizados com o assunto, o formato dá uma apreciação da gama de inovações que a ALM está dirigindo em todo o setor financeiro ". - Nigel Masters, Presidente do passado imediato, Instituto e Faculdade de Atuários, Reino Unido.
Índice (19 capítulos)
Mitra, Gautam (et ai.)
Gestão de Risco de Ativo e Liquidez do Banco.
Um Modelo de Taxa de Juros de HJM de Dois Fator para Uso em Gerenciamento de Responsabilidade de Ativos.
Acar, Sarp Kaya (et ai.)
Taxas de Juros de Longo Prazo e Avaliação da Obrigação Consol.
Dempster, Michael (et ai.)
Modelagem de gerenciamento de responsabilidade de ativos com controle de risco por dominância estocástica.
O risco de renda de aposentadoria 401 (k).
Sortino, Frank (et al.)
Pensões, Convênios e Seguros.
Fundos de segurança dos empregados de Singapura, Malásia, Índia e Sri Lanka: um estudo comparativo.
Hussin, Siti Sheikh (et ai.)
Gerenciamento Dinâmico de Risco: Investimento Ótimo com Restrições de Risco.
Estratégias de investimento ótimas em planos de pensão de contribuição definida.
Blake, David (et ai.)
Estratégias de sobreposição de duração para melhorar os planos de pensões de benefícios definidos.
Mulvey, John M. (et ai.)
Uma abordagem de otimização robusta para a gestão de fundos de pensões.
Iyengar, Garud (et ai.)
Modelos alternativos de decisão para investimento com responsabilidade civil.
Schwaiger, Katharina (et al.)
Uma Abordagem de Desempenho Relativo ao Gerenciamento de Responsabilidade de Ativo de Pensão.
Berkelaar, Arjan (et al.)
Gerenciamento de Ativo-Responsabilidade em Pensões de Contribuição Definida: Um Modelo Estocástico com referência às Portas de Escolha Automática no Novo Sistema de Pensões na Índia.
Sadhak, Hira (et ai.)
Planejamento para aposentadoria: gerenciamento de responsabilidade de ativos para pessoas físicas.
Dempster, Michael (et ai.)
A hipoteca de riqueza discricionária em uma abordagem de estrutura de prazo livre de arbitragem para gerenciamento de passivo de ativos.
Explorando Conceitos de Gerenciamento de Responsabilidade Assetoria em Gerenciamento de Riqueza Privada.
Amenc, Noël (et ai.)
Backtesting Estratégias de Gerenciamento de Tesouraria de Curto Prazo Baseadas em Programação Estocástica Multi-Estágio.
Ferstl, Robert (et ai.)
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Palgrave Macmillan publica revistas, monografias e livros de referência impressos e on-line.
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Os últimos anos mostraram um aumento no desenvolvimento e aceitação de métodos quantitativos para estratégias de gerenciamento de ativos e passivos. Este livro apresenta modelos de decisão quantitativa de última geração para três setores: fundos de pensão, companhias de seguros e bancos, levando em consideração novos regulamentos e os riscos das indústrias.
GAUTAM MITRA é professora distinta e diretora do CARISMA: o Centro de Análise de Aplicações de Modelagem de Riscos e Otimizações, Brunel University, Reino Unido. Ele é reconhecido internacionalmente por sua pesquisa no campo da Pesquisa Operacional, em especial otimização computacional e modelagem.
"Os investidores sem passivos não precisam de ativos. Esta é a mensagem central deste livro atempado que oferece o melhor pensamento da classe dos principais acadêmicos e profissionais do setor de Gestão de Responsabilidade de Ativos. Qualquer pessoa que gerencie recursos precisará ler este livro. ' - Prof. Dr. Bernd Scherer, Professor de Finanças, EDHEC Business School, Londres, Reino Unido.
"O livro fornece uma excelente visão geral sobre os últimos desenvolvimentos em métodos quantitativos para gerenciamento de responsabilidade de ativos. Os artigos contribuídos enfatizam particularmente os aspectos de aplicabilidade com exemplos rastreáveis. É uma "leitura obrigatória" para todos os responsáveis pela solução de problemas de modelagem ALM na indústria de bancos, seguros e fundos de pensões. - Prof. Dr. Karl Frauendorfer, Dean, Escola de Finanças, Universidade de St. Gallen, Suíça.
"Este livro está idealmente programado. Ele reúne alguns dos melhores pensadores que trabalham no ALM atualmente, misturando o trabalho acadêmico de ponta com as idéias do praticante. O foco do setor industrial permite aos especialistas desfrutar comparando as melhores práticas em seus próprios setores com as fronteiras do conhecimento em disciplinas aliadas. Ele também faz um recurso adicional valioso para os atuários estagiários. Para aqueles menos familiarizados com o assunto, o formato dá uma apreciação da gama de inovações que a ALM está dirigindo em todo o setor financeiro ". - Nigel Masters, Presidente do passado imediato, Instituto e Faculdade de Atuários, Reino Unido.
Índice (19 capítulos)
Mitra, Gautam (et ai.)
Gestão de Risco de Ativo e Liquidez do Banco.
Um Modelo de Taxa de Juros de HJM de Dois Fator para Uso em Gerenciamento de Responsabilidade de Ativos.
Acar, Sarp Kaya (et ai.)
Taxas de Juros de Longo Prazo e Avaliação da Obrigação Consol.
Dempster, Michael (et ai.)
Modelagem de gerenciamento de responsabilidade de ativos com controle de risco por dominância estocástica.
O risco de renda de aposentadoria 401 (k).
Sortino, Frank (et al.)
Pensões, Convênios e Seguros.
Fundos de segurança dos empregados de Singapura, Malásia, Índia e Sri Lanka: um estudo comparativo.
Hussin, Siti Sheikh (et ai.)
Gerenciamento Dinâmico de Risco: Investimento Ótimo com Restrições de Risco.
Estratégias de investimento ótimas em planos de pensão de contribuição definida.
Blake, David (et ai.)
Estratégias de sobreposição de duração para melhorar os planos de pensões de benefícios definidos.
Mulvey, John M. (et ai.)
Uma abordagem de otimização robusta para a gestão de fundos de pensões.
Iyengar, Garud (et ai.)
Modelos alternativos de decisão para investimento com responsabilidade civil.
Schwaiger, Katharina (et al.)
Uma Abordagem de Desempenho Relativo ao Gerenciamento de Responsabilidade de Ativo de Pensão.
Berkelaar, Arjan (et al.)
Gerenciamento de Ativo-Responsabilidade em Pensões de Contribuição Definida: Um Modelo Estocástico com referência às Portas de Escolha Automática no Novo Sistema de Pensões na Índia.
Sadhak, Hira (et ai.)
Planejamento para aposentadoria: gerenciamento de responsabilidade de ativos para pessoas físicas.
Dempster, Michael (et ai.)
A hipoteca de riqueza discricionária em uma abordagem de estrutura de prazo livre de arbitragem para gerenciamento de passivo de ativos.
Explorando Conceitos de Gerenciamento de Responsabilidade Assetoria em Gerenciamento de Riqueza Privada.
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Avaliação dos Bancos Gestão de Ativos e Passivos: Problemas e Perspectivas (Caso da Lituânia) ☆
A gestão de ativos e passivos é uma das medidas de gerenciamento de risco mais importantes em um banco. É uma das ferramentas mais importantes para a tomada de decisões que pretende maximizar o valor das partes interessadas. No entanto, é importante acompanhar os fatores externos da gestão de ativos e passivos no mercado para permanecer no longo prazo e se preparar para efeitos negativos. A análise do setor bancário pode ser o instrumento para medir a sustentabilidade do setor financeiro do país. Este artigo mostrou a atividade de gerenciamento de ativos e passivos do setor bancário da Lituânia e faz suposições de como o setor é sustentável durante as diferentes etapas do ciclo comercial e como os bancos podem gerenciar seus riscos de acordo com os ciclos econômicos. A análise revelou que os bancos tendem a assumir mais riscos ao longo do tempo. Os ciclos de ativos e passivos bancários não são idênticos aos ciclos do nível de atividade comercial, portanto, vê-se que os bancos gerenciam seus ativos e responsabilidade e tentam influenciar sua atividade e rentabilidade. Os resultados indicam por que os bancos tendem a aumentar seus níveis de risco antes e durante a crise financeira.
Seleção e revisão por pares sob responsabilidade da Conferência de Assuntos Contemporâneos em Negócios, Gestão e Educação.
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